PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOV с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOV с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

PNOV и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PNOV и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNOV и ZDEK

2026 (YTD)20252024
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.31%-0.88%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с MMAX
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий PNOV и ZDEK

И PNOV, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

PNOV vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOV c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOVZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.43

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.69

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

5.32

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

21.69

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOV vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOV и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOVZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.43

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.54

-0.82

Корреляция

Корреляция между PNOV и ZDEK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOV и ZDEK

Ни PNOV, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PNOV и ZDEK

Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

PNOVZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-3.40%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-1.57%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.87%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.50%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.39%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOV и ZDEK

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNOVZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

0.97%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

2.01%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

3.33%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

3.45%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

3.45%

+7.20%