PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNAIX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNAIX с VSCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

PNAIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PNAIX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNAIX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		-9.56%26.95%25.43%29.18%-21.25%20.76%44.92%35.66%1.40%20.15%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.90%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, PNAIX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции PNAIX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 15.47% против 10.50% соответственно.

PNAIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-0.64%
1 год
19.87%
3 года*
20.19%
5 лет*
10.82%
10 лет*
15.47%

VSCIX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с VOOPNAIX с FXAIXPNAIX с PRWAXPNAIX с FGRIXPNAIX с SLVPNAIX с SCHXPNAIX с GREK
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий PNAIX и VSCIX

PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PNAIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNAIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNAIXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

5.95

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNAIX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNAIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNAIX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNAIXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.38

Корреляция

Корреляция между PNAIX и VSCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNAIX и VSCIX

Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.63%, что больше доходности VSCIX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		18.63%16.85%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.34%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок PNAIX и VSCIX

Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNAIXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.49%

-59.66%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.30%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-28.13%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

-41.81%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-6.11%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-10.18%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PNAIX и VSCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) составляет 6.04%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNAIXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.81%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.60%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

21.80%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

20.75%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

21.55%

-2.27%