Сравнение PNAIX с TFAIX
PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) and TFAIX (T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I) are both mutual funds - PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while TFAIX is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. PNAIX is passively managed, while TFAIX is actively managed. Over the past 5 years, PNAIX returned 10.61%/yr vs 5.57%/yr for TFAIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PNAIX charges 0.66%/yr vs 0.63%/yr for TFAIX.
Доходность
Сравнение доходности PNAIX и TFAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNAIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у TFAIX с доходностью 1.45%.
PNAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 15.58%
TFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNAIX и TFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 1.18% | 16.53% | 25.43% | 29.18% | -21.25% | 20.76% | 44.92% | 35.66% | 1.40% | 19.20% |
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | 1.45% | 6.61% | 9.06% | 10.85% | -1.85% | 4.73% | 1.88% | 8.71% | 0.06% | 3.39% |
Correlation
The correlation between PNAIX and TFAIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between PNAIX and TFAIX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNAIX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск
PNAIX
TFAIX
Сравнение PNAIX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNAIX | TFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.89 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.70 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 14.23 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNAIX | TFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.45 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 2.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PNAIX и TFAIX
Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что больше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и TFAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNAIX | TFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -19.93% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -1.59% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -2.34% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -5.88% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.78% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 0.41% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNAIX и TFAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNAIX | TFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 0.63% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 1.82% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 2.41% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 2.79% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 3.94% | +15.22% |
Сравнение комиссий PNAIX и TFAIX
PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNAIX и TFAIX
Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности TFAIX в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 8.43% | 8.53% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% |
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | 6.95% | 7.14% | 8.30% | 7.12% | 4.13% | 3.98% | 4.12% | 4.97% | 5.01% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
PNAIX and TFAIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNAIX has higher volatility (3.53%) compared to TFAIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, PNAIX dropped -30.49% vs TFAIX's -19.93%.
TFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNAIX и TFAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор