Сравнение PNAIX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
PNAIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNAIX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNAIX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | -9.56% | 26.95% | 25.43% | 29.18% | -21.25% | 20.76% | 44.92% | 35.66% | 1.40% | 20.15% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PNAIX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции PNAIX превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 15.47% против 14.02% соответственно.
PNAIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 15.47%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNAIX и SCHX
PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
PNAIX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
PNAIX
SCHX
Сравнение PNAIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNAIX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.50 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.02 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNAIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PNAIX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNAIX и SCHX
Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.63%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 18.63% | 16.85% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PNAIX и SCHX
Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNAIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -34.33% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.19% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -25.41% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | -34.33% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -5.67% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -4.00% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.62% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNAIX и SCHX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNAIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.36% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 9.67% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.33% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.13% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.13% | +1.15% |