Сравнение PNAIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PNAIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNAIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNAIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | -9.56% | 26.95% | 25.43% | 29.18% | -21.25% | 20.76% | 44.92% | 35.66% | 1.40% | 20.15% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PNAIX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PNAIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.47% против 18.99% соответственно.
PNAIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 15.47%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNAIX и QQQ
PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PNAIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PNAIX
QQQ
Сравнение PNAIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNAIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.66 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.00 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.32 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNAIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PNAIX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNAIX и QQQ
Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.63%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 18.63% | 16.85% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PNAIX и QQQ
Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNAIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -82.97% | +52.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.62% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -35.12% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | -35.12% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -7.86% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -32.99% | +27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.44% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNAIX и QQQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) составляет 6.04%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNAIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.61% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 12.82% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 22.70% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 22.38% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 22.25% | -2.97% |