Сравнение PMVAX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMVAX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMVAX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | -7.13% | 2.64% | 14.87% | 28.60% | -33.93% | 5.99% | 52.93% | 29.77% | -7.08% | 10.61% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 12.59% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PMVAX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.27% соответственно.
PMVAX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 8.28%
TAAGX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMVAX и TAAGX
PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
PMVAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
PMVAX
TAAGX
Сравнение PMVAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMVAX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.05 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.72 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.27 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 18.26 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMVAX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.05 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.50 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PMVAX и TAAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMVAX и TAAGX
Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности TAAGX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | 15.33% | 14.24% | 12.53% | 0.00% | 0.00% | 16.32% | 10.06% | 2.67% | 31.09% | 4.49% | 2.25% | 8.33% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.05% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок PMVAX и TAAGX
Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMVAX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -62.13% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -9.26% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -34.47% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.20% | -34.47% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.26% | -3.95% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -18.82% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.84% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMVAX и TAAGX
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.61%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMVAX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 9.46% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 16.85% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 24.74% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 22.93% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 22.02% | -1.63% |