PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с RIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-9.27%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-7.50%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у RIPIX с доходностью -7.50%.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

RIPIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-10.71%
1 год
1.29%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с LSHAXPMVAX с EEOFXPMVAX с NEEGXPMVAX с PNRAX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с VLEQXRIPIX с LSHAXRIPIX с RYVFXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPX

Сравнение комиссий PMVAX и RIPIX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.

RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXRIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.12

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.25

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.05

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.13

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.06

+0.35

Корреляция

Корреляция между PMVAX и RIPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и RIPIX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности RIPIX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.58%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и RIPIX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и RIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-41.89%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-16.38%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-41.89%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-31.82%

+13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-17.84%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

6.09%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и RIPIX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.19%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.61%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

13.84%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

15.31%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.16%

+4.24%