PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с PNOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с PNOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и PNOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и PNOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		-9.32%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%28.57%35.86%-0.90%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у PNOPX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям PNOPX по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.72% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

PNOPX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-6.62%
1 год
8.72%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Putnam Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с DOW

Сравнение комиссий PMVAX и PNOPX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PNOPX в 0.99%.

PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. PNOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c PNOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXPNOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.50

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.84

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.74

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

2.63

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. PNOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PNOPX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и PNOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXPNOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.40

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между PMVAX и PNOPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и PNOPX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности PNOPX в 12.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		12.37%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и PNOPX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки PNOPX в -74.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и PNOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXPNOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-74.15%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-13.06%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-29.13%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-30.29%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-10.69%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-24.14%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.66%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и PNOPX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXPNOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.34%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.55%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

18.23%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.35%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.13%

+2.27%