PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMTIX с TBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMTIX с TBLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) and TBLEX (T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, PMTIX returned 13.41%/yr vs 13.07%/yr for TBLEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PMTIX charges 0.01%/yr vs 0.22%/yr for TBLEX.

Доходность

Сравнение доходности PMTIX и TBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMTIX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у TBLEX с доходностью 6.76%.

PMTIX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.76%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.55%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.74%

TBLEX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.12%
1 год
16.53%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMTIX и TBLEX

2026 (YTD)20252024202320222021
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		5.39%13.25%12.86%15.11%-16.81%2.53%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		6.76%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%

Correlation

The correlation between PMTIX and TBLEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between PMTIX and TBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2030 Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с FRIMXPMTIX с PLTHXPMTIX с PBRNXPMTIX с TBLGXPMTIX с PHTUXPMTIX с FIRFXPMTIX с AAAMX
Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с MOODTBLEX с TRBUXTBLEX с TILVXTBLEX с VWENX

Доходность на риск

PMTIX vs. TBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMTIX c TBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTIXTBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.37

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.41

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.90

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

12.92

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMTIX vs. TBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMTIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTIX и TBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTIXTBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PMTIX и TBLEX

Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки TBLEX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и TBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTIXTBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.14%

-21.51%

-30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-5.80%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-8.94%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.43%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.41%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.30%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PMTIX и TBLEX

Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTIXTBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.28%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

5.75%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

7.09%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

9.80%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

9.80%

+1.42%

Сравнение комиссий PMTIX и TBLEX

PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TBLEX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTIX и TBLEX

Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности TBLEX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.20%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.04%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PMTIX and TBLEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMTIX has higher volatility (2.47%) compared to TBLEX (2.28%). In terms of maximum drawdown, PMTIX dropped -52.14% vs TBLEX's -21.51%.

TBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMTIX и TBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор