PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMSE с RBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMSE и RBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMSE показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у RBUF с доходностью 7.76%.


PMSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
3.55%
С начала года
3.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

RBUF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
5.81%
С начала года
7.76%
1 год
13.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$177.21$569.95$1.30K
$333.81K$449.38K$507.79K

Сравнение доходности по годам PMSE и RBUF


Correlation

The correlation between PMSE and RBUF is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

PMSE vs. RBUF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PMSE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RBUF
Ранг доходности на риск RBUF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBUF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBUF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBUF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBUF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBUF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PMSE c RBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMSERBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

PMSE vs. RBUF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMSE и RBUF

Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки RBUF в -11.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и RBUF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMSERBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.44%

-11.36%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.25%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PMSE и RBUF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMSERBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

6.17%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

8.49%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

8.49%

-6.32%

Сравнение комиссий PMSE и RBUF

PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RBUF в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMSE и RBUF

Ни PMSE, ни RBUF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMSE and RBUF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for RBUF.

PMSE and RBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for RBUF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMSE и RBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор