Сравнение PMSE с RBUF
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and RBUF (Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for RBUF.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и RBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у RBUF с доходностью 7.76%.
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RBUF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.21 | $569.95 | $1.30K | |
| $333.81K | $449.38K | $507.79K |
Сравнение доходности по годам PMSE и RBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.83% | 2.13% |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | 7.76% | 2.50% |
Correlation
The correlation between PMSE and RBUF is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. RBUF — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBUF
Сравнение PMSE c RBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | RBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и RBUF
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки RBUF в -11.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и RBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | RBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -11.36% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -1.25% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и RBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | RBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 6.17% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 8.49% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 8.49% | -6.32% |
Сравнение комиссий PMSE и RBUF
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и RBUF
Ни PMSE, ни RBUF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and RBUF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for RBUF.
PMSE and RBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for RBUF.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и RBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор