Сравнение RBUF с PBFR
RBUF (Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, RBUF returned 13.01% vs 11.38% for PBFR. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RBUF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности RBUF и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBUF показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 6.30%.
RBUF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.10%
PBFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.41M | $1.13M | $1.64M | |
| $333.81K | $449.38K | $507.79K |
Сравнение доходности по годам RBUF и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | 7.76% | 10.88% | 4.34% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 6.30% | 10.44% | 4.89% |
Correlation
The correlation between RBUF and PBFR is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between RBUF and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBUF vs. PBFR — Ранг доходности на риск
RBUF
PBFR
Сравнение RBUF c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBUF | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 4.05 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 20.64 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBUF и PBFR
Максимальная просадка RBUF за все время составила -11.36%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBUF и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBUF | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.36% | -8.50% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.82% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.61% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBUF и PBFR
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что RBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBUF | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.34% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 3.65% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 4.39% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 6.73% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 6.73% | +1.76% |
Сравнение комиссий RBUF и PBFR
RBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBUF и PBFR
RBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBUF and PBFR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBUF has higher volatility (1.97%) compared to PBFR (1.34%). In terms of maximum drawdown, RBUF dropped -11.36% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, RBUF leads with 13.01% vs 11.38% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBUF has performed better with a 13.01% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for RBUF.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for RBUF.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for RBUF and 0.50% for PBFR.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBUF и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор