PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMSE с PMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMSE и PMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.25%.


PMSE

1 день
0.02%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMMY

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMSE и PMMY


Correlation

The correlation between PMSE and PMMY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May

Доходность на риск

PMSE vs. PMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMSE

PMMY
Ранг доходности на риск PMMY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMSE c PMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMSE vs. PMMY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMSEPMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.05

4.59

-1.54

Просадки

Сравнение просадок PMSE и PMMY

Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и PMMY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMSEPMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.44%

-0.36%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.04%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMSE и PMMY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMSEPMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

1.12%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

1.39%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

1.39%

+0.88%

Сравнение комиссий PMSE и PMMY

И PMSE, и PMMY имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMSE и PMMY

Ни PMSE, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMSE and PMMY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMSE and PMMY have the same expense ratio: 0.50% per year.

PMSE and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMSE и PMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор