PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMPIX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMPIX с UTPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).

PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PMPIX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMPIX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-0.39%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.17%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, PMPIX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции PMPIX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 16.99% против 9.47% соответственно.

PMPIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
16.28%
1 год
139.44%
3 года*
50.72%
5 лет*
24.38%
10 лет*
16.99%

UTPIX

1 день
0.95%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.17%
6 месяцев
7.51%
1 год
25.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с BMPIX

Сравнение комиссий PMPIX и UTPIX

PMPIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Доходность на риск

PMPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMPIXUTPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.14

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.56

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.97

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

4.68

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMPIX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMPIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа UTPIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMPIX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMPIXUTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.14

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.25

-0.17

Корреляция

Корреляция между PMPIX и UTPIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMPIX и UTPIX

Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности UTPIX в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.43%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PMPIX и UTPIX

Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и UTPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMPIXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-73.56%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.66%

-14.45%

-27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.05%

-38.73%

-22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-50.82%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.59%

-5.20%

-37.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.86%

-22.00%

-37.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

6.09%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PMPIX и UTPIX

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMPIXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

7.78%

+15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.98%

15.71%

+40.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

23.99%

+43.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.07%

25.80%

+26.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.81%

28.98%

+23.83%