PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMPIX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMPIX с UHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PMPIX returned 13.65%/yr vs -31.72%/yr for UHPIX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. PMPIX charges 1.53%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности PMPIX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMPIX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции PMPIX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: 13.65% против -31.72% соответственно.

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMPIX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between PMPIX and UHPIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX

Доходность на риск

PMPIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMPIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMPIXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.26

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.01

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.29

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

-0.51

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMPIX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMPIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMPIX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMPIXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.26

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.33

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.18

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PMPIX и UHPIX

Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что меньше максимальной просадки UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMPIXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-99.98%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.66%

-46.98%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.66%

-80.96%

+39.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.05%

-96.64%

+35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-98.81%

+32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.37%

-99.96%

+58.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.69%

-93.42%

+33.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

26.52%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PMPIX и UHPIX

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с ProFunds UltraShort China (UHPIX) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMPIXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

19.09%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.56%

37.51%

+17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.21%

52.53%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.08%

82.92%

-29.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.51%

228.53%

-176.02%

Сравнение комиссий PMPIX и UHPIX

PMPIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMPIX и UHPIX

Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности UHPIX в 3.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

PMPIX and UHPIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to UHPIX (19.09%). In terms of maximum drawdown, PMPIX dropped -94.34% vs UHPIX's -99.98%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMPIX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор