Сравнение PMOC с PAAA
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PMOC is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PMOC charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 2.80%.
PMOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $93.57M | $105.74M | $98.69M |
| $7.04K | $3.33K | $5.60K |
Сравнение доходности по годам PMOC и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 3.94% | 0.93% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.80% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PMOC and PAAA is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение PMOC c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOC | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 176.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и PAAA
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -1.04% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 0.46% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 0.95% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 0.95% | +1.34% |
Сравнение комиссий PMOC и PAAA
PMOC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и PAAA
PMOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.80% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMOC and PAAA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for PMOC.
PAAA has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for PMOC.
PMOC is categorized as Defined Outcome, while PAAA is CLO. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор