Сравнение PMNV с PFRL
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PMNV is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PMNV charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 2.74%.
PMNV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 3.54% | 0.42% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.74% | 1.37% |
Correlation
The correlation between PMNV and PFRL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PMNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFRL
Сравнение PMNV c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNV | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNV и PFRL
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -8.83% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.07% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.43% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и PFRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 1.92% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 4.79% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 4.79% | -2.23% |
Сравнение комиссий PMNV и PFRL
PMNV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и PFRL
PMNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMNV and PFRL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMNV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for PMNV.
PMNV is categorized as Defined Outcome, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.50% for PMNV and 0.72% for PFRL.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор