PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMNV с APXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMNV и APXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMNV показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.11%.


PMNV

1 день
-0.05%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.25%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

APXM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMNV и APXM


Correlation

The correlation between PMNV and APXM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Доходность на риск

PMNV vs. APXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMNV

APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMNV c APXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMNV vs. APXM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMNVAPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

5.70

-3.38

Просадки

Сравнение просадок PMNV и APXM

Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и APXM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMNVAPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-0.40%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.06%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.03%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PMNV и APXM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMNVAPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.01%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

1.20%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

1.20%

+1.44%

Сравнение комиссий PMNV и APXM

PMNV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMNV и APXM

Ни PMNV, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMNV and APXM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMNV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMNV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.

PMNV and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMNV and 0.85% for APXM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMNV и APXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор