Сравнение PMNV с EAPR
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMNV is actively managed, while EAPR is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMNV charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNV показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 8.23%.
PMNV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 3.54% | 0.42% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 8.23% | 1.16% |
Correlation
The correlation between PMNV and EAPR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. EAPR — Ранг доходности на риск
PMNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAPR
Сравнение PMNV c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNV | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNV и EAPR
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -17.65% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.61% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.02% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 9.16% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 10.40% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 10.25% | -7.69% |
Сравнение комиссий PMNV и EAPR
PMNV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и EAPR
Ни PMNV, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMNV and EAPR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMNV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
PMNV and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMNV and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор