Сравнение PMJL с NVDO
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
PMJL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.17% | 2.34% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between PMJL and NVDO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PMJL
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMJL c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJL | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJL и NVDO
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -16.25% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.73% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -4.97% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 31.69% | -29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 31.69% | -29.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 31.69% | -29.68% |
Сравнение комиссий PMJL и NVDO
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и NVDO
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and NVDO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор