PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJA с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJA с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJA returned 7.69% vs 12.83% for PBFR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMJA и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJA показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.

PMJA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.84%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJA и PBFR

2026 (YTD)2025
PMJA
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January		2.35%6.89%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.36%

Correlation

The correlation between PMJA and PBFR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between PMJA and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PMJA:
PMJA с PBQQPMJA с CPSTPMJA с PQAPPMJA с APXMPMJA с PJFVPMJA с TMARPMJA с MARM
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с VOOPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

PMJA vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJA
Ранг доходности на риск PMJA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJA c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJAPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

2.99

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.16

4.36

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.66

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

4.57

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.64

24.09

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJA vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJA на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJA и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJAPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.99

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.54

+0.78

Просадки

Сравнение просадок PMJA и PBFR

Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJAPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.98%

-8.50%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-2.82%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.16%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.63%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJA и PBFR

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) составляет 0.33%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что PMJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJAPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.64%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

3.34%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

4.33%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

6.89%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

6.89%

-4.04%

Сравнение комиссий PMJA и PBFR

И PMJA, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJA и PBFR

PMJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
PMJA
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMJA and PBFR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBFR has higher volatility (0.64%) compared to PMJA (0.33%). In terms of maximum drawdown, PMJA dropped -2.98% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs 7.69% for PMJA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMJA and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMJA.

PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJA и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор