PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIO с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIO с PFRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PMIO is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMIO returned 6.80% vs 6.46% for PFRL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности PMIO и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 1.96%.

PMIO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFRL

1 день
0.09%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.46%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIO и PFRL

2026 (YTD)20252024
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		1.54%5.30%2.41%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%4.73%

Correlation

The correlation between PMIO and PFRL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов PMIO и PFRL

Секторы
PMIO
PFRL

Финансовые услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

88.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

11.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

97.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PMIO
2.7%
PFRL

-

Сырьевые материалы

PMIO

-

PFRL

-

Коммуникационные услуги

PMIO

-

PFRL
88.1%

Потребительский циклический сектор

PMIO

-

PFRL

-

Потребительский защитный сектор

PMIO

-

PFRL

-

Энергетика

PMIO

-

PFRL
11.9%

Здравоохранение

PMIO

-

PFRL

-

Промышленность

PMIO

-

PFRL
97.9%

Недвижимость

PMIO

-

PFRL

-

Технологии

PMIO

-

PFRL

-

Коммунальные услуги

PMIO

-

PFRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Municipal Income Opportunities ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с PMIO:
PMIO с FMUNPMIO с MUBPMIO с THYMPMIO с CALIPMIO с OVMPMIO с GUMIPMIO с COMT
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ

Доходность на риск

PMIO vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIO
Ранг доходности на риск PMIO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIO c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIOPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
3.35

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
4.84

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.73

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.17

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

17.58

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIO vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIO и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIOPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.67

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PMIO и PFRL

Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIOPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.39%

-8.83%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-1.25%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.03%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.44%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIO и PFRL

PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PMIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIOPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.42%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.58%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.94%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

4.86%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

4.86%

-1.78%

Сравнение комиссий PMIO и PFRL

PMIO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIO и PFRL

Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		3.92%4.00%2.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMIO and PFRL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMIO has higher volatility (0.73%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PMIO dropped -3.39% vs PFRL's -8.83%.

On 1-year performance, PMIO leads with 6.80% vs 6.46% for PFRL. On fees, PMIO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMIO has performed better with a 6.80% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMIO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 3.92% for PMIO.

PMIO is categorized as Municipal Bonds, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.72% for PFRL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIO и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор