PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF-U.TO с NNRG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. PMIF-U.TO is actively managed, while NNRG.NEO is passively managed. Over the past 5 years, PMIF-U.TO returned 2.62%/yr vs 30.40%/yr for NNRG.NEO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PMIF-U.TO charges 0.84%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMIF-U.TO торгуется в USD, в то время как NNRG.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NNRG.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 45.35%.

PMIF-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.69%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

NNRG.NEO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
45.35%
6 месяцев
40.32%
1 год
68.33%
3 года*
25.56%
5 лет*
30.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и NNRG.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.55%9.02%3.83%7.22%-6.89%0.27%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		45.35%24.85%4.32%-2.03%55.06%49.17%

Correlation

The correlation between PMIF-U.TO and NNRG.NEO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.06

The correlation between PMIF-U.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TONNRG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.82

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.33

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.88

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

13.05

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNRG.NEO равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TONNRG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.82

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и NNRG.NEO

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и NNRG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF-U.TONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-41.31%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-11.68%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-26.76%

+22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-41.31%

+30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.72%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-11.97%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

5.25%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.25%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

10.25%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

20.58%

-18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

24.42%

-21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

37.25%

-32.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

37.19%

-30.48%

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и NNRG.NEO

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Часто задаваемые вопросы

PMIF-U.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMIF-U.TO is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMIF-U.TO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

PMIF-U.TO is categorized as Multisector Bonds, while NNRG.NEO is Energy Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Ninepoint. Their fees differ too: 0.84% for PMIF-U.TO and 1.79% for NNRG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF-U.TO и NNRG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор