PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF-U.TO с FCUV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index. PMIF-U.TO is actively managed, while FCUV.TO is passively managed. Over the past 5 years, PMIF-U.TO returned 2.62%/yr vs 18.45%/yr for FCUV.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PMIF-U.TO charges 0.84%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMIF-U.TO торгуется в USD, в то время как FCUV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCUV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 13.40%.

PMIF-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.69%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.60%
1 год
32.97%
3 года*
25.15%
5 лет*
18.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и FCUV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.55%9.02%3.83%7.22%-6.89%0.89%5.66%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		13.40%20.30%25.09%22.71%-4.29%39.57%16.57%

Correlation

The correlation between PMIF-U.TO and FCUV.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.09

The correlation between PMIF-U.TO and FCUV.TO shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XVLU.TOFCUV.TO с FINN.NEOFCUV.TO с XSP.TO

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOFCUV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.30

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.12

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.36

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

16.83

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCUV.TO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.31

-0.71

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и FCUV.TO

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки FCUV.TO в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и FCUV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF-U.TOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-19.98%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-7.59%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-16.28%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-19.98%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.88%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.23%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.96%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и FCUV.TO

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

5.36%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

11.10%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

14.41%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

17.25%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

16.80%

-10.09%

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и FCUV.TO

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и FCUV.TO

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FCUV.TO в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		0.92%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Часто задаваемые вопросы

PMIF-U.TO and FCUV.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

PMIF-U.TO is categorized as Multisector Bonds, while FCUV.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Fidelity. Their fees differ too: 0.84% for PMIF-U.TO and 0.38% for FCUV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF-U.TO и FCUV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор