PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с USMSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and USMSX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for USMSX.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.45%
3 года*
2.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и USMSX

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.66%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.10%

Correlation

The correlation between PMFLX and USMSX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с FMBIXPMFLX с PMJIXPMFLX с APUSXPMFLX с FSMUX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с MYIUSMSX с NEARUSMSX с VPALXUSMSX с VWSUXUSMSX с FUENXUSMSX с DFCMXUSMSX с VMLUX

Доходность на риск

PMFLX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMFLX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFLXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.18

1.90

+8.27

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и USMSX

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и USMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-2.09%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.22%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и USMSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

0.60%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

0.70%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

0.73%

+3.57%

Сравнение комиссий PMFLX и USMSX

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и USMSX

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности USMSX в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.33%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Часто задаваемые вопросы

PMFLX and USMSX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и USMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор