PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с LSMSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both Municipal Bonds funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.30%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и LSMSX

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.66%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.51%

Correlation

The correlation between PMFLX and LSMSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с FMBIXPMFLX с PMJIXPMFLX с APUSXPMFLX с FSMUX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с FSMNXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с VWSUXLSMSX с CBTAX

Доходность на риск

PMFLX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMFLX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFLXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.18

0.63

+9.54

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и LSMSX

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и LSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-15.00%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-2.85%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и LSMSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

2.86%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

4.48%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

4.51%

-0.21%

Сравнение комиссий PMFLX и LSMSX

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и LSMSX

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LSMSX в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.86%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PMFLX and LSMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и LSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор