Сравнение PMFKX с SCLAX
PMFKX (Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6) and SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PMFKX returned 9.14%/yr vs 3.22%/yr for SCLAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFKX charges 0.55%/yr vs 0.62%/yr for SCLAX.
Доходность
Сравнение доходности PMFKX и SCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMFKX показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции PMFKX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 3.22% соответственно.
PMFKX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.14%
SCLAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение доходности по годам PMFKX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 5.94% | 23.37% | 6.39% | 6.97% | -0.74% | 12.29% | 5.57% | 11.23% | -4.27% | 18.27% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 2.56% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Correlation
The correlation between PMFKX and SCLAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between PMFKX and SCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFKX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
PMFKX
SCLAX
Сравнение PMFKX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFKX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.54 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.99 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 11.99 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFKX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PMFKX и SCLAX
Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и SCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFKX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -5.59% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -2.32% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -3.41% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -5.59% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -5.59% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.14% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.58% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFKX и SCLAX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFKX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.97% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 2.07% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 2.64% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 3.08% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 2.76% | +4.81% |
Сравнение комиссий PMFKX и SCLAX
PMFKX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFKX и SCLAX
Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SCLAX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 6.37% | 6.54% | 5.52% | 4.87% | 4.77% | 5.75% | 5.64% | 6.05% | 6.13% | 6.88% | 5.74% | 6.20% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.83% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
PMFKX and SCLAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMFKX has higher volatility (1.99%) compared to SCLAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PMFKX dropped -24.13% vs SCLAX's -5.59%.
PMFKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMFKX и SCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор