Сравнение PME.AX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pro Medicus Limited (PME.AX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PME.AX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PME.AX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | -43.72% | -11.52% | 161.84% | 74.19% | -11.11% | 83.31% | 53.66% | 106.06% | 25.55% | 83.18% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.77% | 22.30% | 80.03% | 68.66% | -53.99% | 110.28% | 0.42% | 103.24% | -17.09% | 58.32% |
Разные валюты инструментов
PME.AX торгуется в AUD, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PME.AX показывает доходность -43.72%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -18.92%. За последние 10 лет акции PME.AX превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 43.84% против 26.58% соответственно.
PME.AX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -43.72%
- 6 месяцев
- -59.40%
- 1 год
- -37.54%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 43.84%
UPRO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.47%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 26.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PME.AX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
PME.AX
UPRO
Сравнение PME.AX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PME.AX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.38 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 0.88 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.65 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.07 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PME.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.38 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PME.AX и UPRO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PME.AX и UPRO
Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.50% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PME.AX и UPRO
Максимальная просадка PME.AX за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки UPRO в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PME.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -76.82% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.24% | -33.38% | -33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -63.94% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.24% | -76.82% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.35% | -18.68% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -14.53% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 8.41% | +21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PME.AX и UPRO
Pro Medicus Limited (PME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PME.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 13.85% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.31% | 25.32% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.66% | 50.06% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 45.81% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.28% | 50.24% | -6.96% |