PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PME.AX с XRO.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PME.AX с XRO.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pro Medicus Limited (PME.AX) и Xero Limited (XRO.AX).

Доходность

Сравнение доходности PME.AX и XRO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Pro Medicus Limited (PME.AX) и Xero Limited (XRO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PME.AX и XRO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PME.AX
Pro Medicus Limited		-43.72%-11.52%161.84%74.19%-11.11%83.31%53.66%106.06%25.55%83.18%
XRO.AX
Xero Limited		-32.48%-32.36%50.10%59.81%-50.32%-3.66%83.53%90.39%46.62%68.79%

Доходность по периодам

С начала года, PME.AX показывает доходность -43.72%, что значительно ниже, чем у XRO.AX с доходностью -32.48%. За последние 10 лет акции PME.AX превзошли акции XRO.AX по среднегодовой доходности: 43.84% против 18.46% соответственно.

PME.AX

1 день
6.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-43.72%
6 месяцев
-59.40%
1 год
-37.54%
3 года*
25.17%
5 лет*
23.87%
10 лет*
43.84%

XRO.AX

1 день
2.49%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-32.48%
6 месяцев
-51.39%
1 год
-50.84%
3 года*
-4.87%
5 лет*
-10.07%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pro Medicus Limited

Xero Limited

Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQPME.AX с UPRO
Часто сравнивают с XRO.AX:
XRO.AX с WTC.AXXRO.AX с INTUXRO.AX с TPW.AXXRO.AX с BABAXRO.AX с VOOXRO.AX с AMZN

Доходность на риск

PME.AX vs. XRO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XRO.AX
Ранг доходности на риск XRO.AX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRO.AX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRO.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRO.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PME.AX c XRO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и Xero Limited (XRO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PME.AXXRO.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-1.33

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

-2.06

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.73

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.79

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-1.54

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PME.AX vs. XRO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PME.AX на текущий момент составляет -0.75, что выше коэффициента Шарпа XRO.AX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PME.AX и XRO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PME.AXXRO.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-1.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.27

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между PME.AX и XRO.AX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PME.AX и XRO.AX

Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как XRO.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.50%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%
XRO.AX
Xero Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PME.AX и XRO.AX

Максимальная просадка PME.AX за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки XRO.AX в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и XRO.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

PME.AXXRO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.06%

-71.11%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.24%

-63.70%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-63.70%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.24%

-63.70%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.35%

-60.36%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.57%

-27.06%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.71%

32.88%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PME.AX и XRO.AX

Pro Medicus Limited (PME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Xero Limited (XRO.AX) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PME.AXXRO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

14.07%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

33.72%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.66%

38.28%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

37.77%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.28%

35.99%

+7.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PME.AX и XRO.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и Xero Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в AUD за исключением показателей на акцию