PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMDRX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMDRX с PTY

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PMDRX (PIMCO Moderate Duration Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PMDRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PMDRX returned 2.34%/yr vs 8.78%/yr for PTY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PMDRX charges 0.46%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PMDRX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDRX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции PMDRX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 2.34% против 8.78% соответственно.

PMDRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.27%
С начала года
0.27%
1 год
4.10%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.34%

PTY

1 день
0.58%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
-0.66%
1 год
-3.07%
3 года*
5.67%
5 лет*
0.22%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDRX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMDRX
PIMCO Moderate Duration Fund		0.27%8.70%3.45%5.50%-9.21%-1.26%7.98%6.38%0.57%3.28%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-0.66%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PMDRX and PTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г.

0.12

Over the past year, PMDRX and PTY have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Moderate Duration Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PMDRX:
PMDRX с PCNPMDRX с NPCTPMDRX с MCFIXPMDRX с PFORXPMDRX с PTTRXPMDRX с SSASXPMDRX с MDVAX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PMDRX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDRX
Ранг доходности на риск PMDRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDRX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDRX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMDRXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.28

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.31

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.20

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

-0.37

+4.10

PMDRX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMDRX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMDRX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMDRX и PTY

Максимальная просадка PMDRX за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDRX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDRXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-60.86%

+47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-15.44%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-16.04%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.19%

-41.38%

+28.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.19%

-46.55%

+33.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-9.84%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-8.62%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

8.29%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDRX и PTY

Текущая волатильность для PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) составляет 1.15%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что PMDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDRXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.48%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

7.80%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

10.99%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

17.27%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.59%

21.18%

-17.59%

Сравнение комиссий PMDRX и PTY

PMDRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDRX и PTY

Дивидендная доходность PMDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PTY в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMDRX
PIMCO Moderate Duration Fund		4.60%4.42%4.38%3.76%3.18%1.32%5.16%2.82%2.45%1.75%2.06%4.33%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.78%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PMDRX and PTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (2.48%) compared to PMDRX (1.15%). In terms of maximum drawdown, PMDRX dropped -13.19% vs PTY's -60.86%.

PMDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDRX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор