PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции PMDRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMDRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,068.

PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) показал доход в -0.05% с начала года и 5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMDRX составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PMDRX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 16 сент. 2008 г. с доходностью -1.9%.

PIMCO Moderate Duration Fund has an annualized alpha of 4.72%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.

• This fund captured 12.59% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.83%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PMDRX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PMDRX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Moderate Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Moderate Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Moderate Duration Fund показал максимальную просадку в 13.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 591 торговую сессию.

Текущая просадка PIMCO Moderate Duration Fund составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.