PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6933905936

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PMDRX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Moderate Duration Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) показал доход в 3.02% с начала года и 6.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMDRX составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PMDRX

С начала года

3.02%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.61%

3 года

3.09%

5 лет

0.94%

10 лет

2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMDRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.71%1.63%0.69%0.71%-0.75%3.02%
20240.35%-0.84%0.73%-1.49%1.43%0.67%2.02%1.02%1.18%-1.77%0.91%-0.54%3.64%
20232.13%-1.65%1.91%0.54%-0.71%-0.71%0.56%0.05%-1.07%-0.54%2.86%2.46%5.88%
2022-1.23%-0.57%-2.94%-1.91%0.76%-1.49%1.44%-1.67%-2.72%-0.85%2.25%0.02%-8.69%
2021-0.07%-0.65%-0.85%0.60%0.29%0.10%0.68%-0.19%-0.47%-0.64%-0.08%0.03%-1.26%
20201.74%1.03%-0.74%1.63%1.30%0.90%0.72%0.40%-0.05%-0.13%0.67%0.26%7.97%
20191.04%0.24%0.94%0.33%1.36%0.94%-0.22%1.87%-0.27%0.39%-0.45%0.05%6.38%
2018-0.66%-0.25%0.28%-0.70%0.31%-0.07%0.30%0.33%-0.32%0.31%0.25%0.80%0.57%
20170.71%0.53%0.19%0.54%0.45%0.06%0.62%0.73%-0.15%-0.25%-0.43%0.24%3.28%
20160.73%-0.56%1.40%0.37%0.13%0.91%0.69%-0.31%0.42%-0.16%-1.78%0.57%2.39%
20151.92%-0.29%0.21%-0.31%-0.01%-0.61%0.91%-0.70%-0.35%0.61%-0.21%-0.33%0.79%
20140.69%0.59%-0.33%0.54%0.77%0.18%-0.47%0.73%-0.40%0.57%0.68%-0.71%2.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMDRX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMDRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMDRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Moderate Duration Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.98
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Moderate Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.42$0.38$0.34$0.14$0.55$0.29$0.25$0.18$0.21$0.43$0.50

Дивидендный доход

4.10%4.56%4.11%3.78%1.32%5.16%2.82%2.45%1.75%2.08%4.32%4.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Moderate Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.42
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16$0.34
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.36$0.55
2019$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2018$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.25
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.18
2016$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.21
2015$0.01$0.01$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.20$0.43
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Moderate Duration Fund показал максимальную просадку в 12.68%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Moderate Duration Fund составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.68%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.47613 сент. 2024 г.783
-6.66%9 сент. 2008 г.2410 окт. 2008 г.5631 дек. 2008 г.80
-5.7%12 янв. 2009 г.399 мар. 2009 г.416 мая 2009 г.80
-5.05%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.347 мая 2020 г.43
-4.08%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.250
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...