График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Moderate Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) показал доход в -1.15% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMDRX составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
PIMCO Moderate Duration Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PMDRX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 16 сент. 2008 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.17% | -2.60% | -1.15% | |||||||||
| 2025 | 0.71% | 1.64% | 0.69% | 0.70% | -0.35% | 1.34% | -0.04% | 1.57% | 0.46% | 0.72% | 0.76% | 0.20% | 8.70% |
| 2024 | 0.35% | -0.84% | 0.73% | -1.49% | 1.42% | 0.67% | 2.02% | 1.01% | 1.18% | -1.77% | 0.91% | -0.71% | 3.45% |
| 2023 | 2.13% | -1.65% | 1.91% | 0.54% | -0.71% | -0.71% | 0.56% | 0.05% | -1.07% | -0.90% | 2.86% | 2.46% | 5.50% |
| 2022 | -1.23% | -0.57% | -2.94% | -1.90% | 0.76% | -1.65% | 1.26% | -1.67% | -2.96% | -0.85% | 2.25% | 0.02% | -9.21% |
| 2021 | -0.08% | -0.65% | -0.85% | 0.60% | 0.29% | 0.10% | 0.68% | -0.19% | -0.47% | -0.64% | -0.08% | 0.03% | -1.26% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Moderate Duration Fund: годовая альфа составляет 4.71%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 12.82% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.64%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.71%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.82%
- Участие в снижении
- -4.64%
Комиссия
Комиссия PMDRX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMDRX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMDRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.41 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.61 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PMDRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Moderate Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.42 | $0.40 | $0.35 | $0.29 | $0.14 | $0.55 | $0.29 | $0.24 | $0.18 | $0.21 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.09% | 4.42% | 4.38% | 3.76% | 3.18% | 1.32% | 5.16% | 2.82% | 2.45% | 1.75% | 2.06% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Moderate Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.29 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIMCO Moderate Duration Fund показал максимальную просадку в 13.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 591 торговую сессию.
Текущая просадка PIMCO Moderate Duration Fund составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.19% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 591 | 3 мар. 2025 г. | 898 |
| -6.66% | 9 сент. 2008 г. | 24 | 10 окт. 2008 г. | 56 | 31 дек. 2008 г. | 80 |
| -5.71% | 12 янв. 2009 г. | 39 | 9 мар. 2009 г. | 41 | 6 мая 2009 г. | 80 |
| -5.05% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 34 | 7 мая 2020 г. | 43 |
| -4.26% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 169 | 8 мая 2014 г. | 256 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...