Сравнение PMDE с XIDE
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and XIDE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while XIDE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. PMDE is passively managed, while XIDE is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for XIDE.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и XIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у XIDE с доходностью 3.06%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и XIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
XIDE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December | 3.06% | 0.57% |
Correlation
The correlation between PMDE and XIDE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. XIDE — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XIDE
Сравнение PMDE c XIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | XIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и XIDE
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки XIDE в -6.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и XIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | XIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -6.61% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.26% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.25% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и XIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | XIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 2.89% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 5.07% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 5.07% | -2.61% |
Сравнение комиссий PMDE и XIDE
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XIDE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и XIDE
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIDE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December | 6.36% | 6.51% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and XIDE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XIDE.
XIDE has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while XIDE is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.85% for XIDE.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и XIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор