Сравнение PMDE с PQAP
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds from PGIM. PMDE is passively managed, while PQAP is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.11%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.11% | 1.06% |
Correlation
The correlation between PMDE and PQAP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. PQAP — Ранг доходности на риск
PMDE
PQAP
Сравнение PMDE c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.76 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и PQAP
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -10.79% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.60% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 4.44% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 11.02% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 11.02% | -8.56% |
Сравнение комиссий PMDE и PQAP
И PMDE, и PQAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и PQAP
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and PQAP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE and PQAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор