Сравнение PMDE с JANB
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PMDE is passively managed, while JANB is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 1.21% |
Correlation
The correlation between PMDE and JANB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PMDE c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 2.00 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и JANB
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -6.52% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.13% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 7.39% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 7.39% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 7.39% | -4.93% |
Сравнение комиссий PMDE и JANB
PMDE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и JANB
Ни PMDE, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PMDE and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.
PMDE and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор