PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMDE с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMDE и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 12.25%.


PMDE

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KFEB

1 день
0.71%
1 месяц
1.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и KFEB


Correlation

The correlation between PMDE and KFEB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Доходность на риск

PMDE vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMDE

KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDE c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMDE vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMDEKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.22

+1.35

Просадки

Сравнение просадок PMDE и KFEB

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и KFEB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMDEKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-14.16%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.32%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и KFEB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMDEKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

10.98%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

13.26%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

13.26%

-10.80%

Сравнение комиссий PMDE и KFEB

PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и KFEB

Ни PMDE, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMDE and KFEB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.

PMDE and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for KFEB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор