PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBIX с QDVBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBIX с QDVBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMBIX (PIMCO Total Return II Fund) and QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, PMBIX returned 0.25%/yr vs -0.04%/yr for QDVBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMBIX charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for QDVBX.

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у QDVBX с доходностью -0.23%.

PMBIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.97%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.12%

QDVBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.12%
1 год
3.97%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBIX и QDVBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.06%8.18%2.46%6.45%-14.65%-1.46%8.33%-0.06%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.23%7.64%1.62%6.37%-14.31%-0.37%6.70%-0.10%

Correlation

The correlation between PMBIX and QDVBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between PMBIX and QDVBX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return II Fund

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с FEDUXPMBIX с BIMSXPMBIX с DFXIX
Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с AVIGXQDVBX с MBOAXQDVBX с NCRLXQDVBX с FMBPXQDVBX с UMMGXQDVBX с APBDXQDVBX с BFFAX

Доходность на риск

PMBIX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QDVBX
Ранг доходности на риск QDVBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBIX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBIXQDVBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.19

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.81

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

4.70

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBIX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVBX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBIXQDVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.14

+0.92

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и QDVBX

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и QDVBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBIXQDVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-19.86%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.00%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-5.37%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-19.86%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.31%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-6.67%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.97%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и QDVBX

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBIXQDVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.24%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.57%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.85%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.61%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

6.23%

-1.14%

Сравнение комиссий PMBIX и QDVBX

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и QDVBX

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QDVBX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.92%3.84%3.79%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PMBIX and QDVBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMBIX has higher volatility (1.68%) compared to QDVBX (1.24%). In terms of maximum drawdown, PMBIX dropped -19.54% vs QDVBX's -19.86%.

PMBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBIX и QDVBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор