Сравнение PMAY с JANB
PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PMAY is passively managed, while JANB is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности PMAY и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAY показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
PMAY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAY и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 4.65% | 2.00% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between PMAY and JANB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAY vs. JANB — Ранг доходности на риск
PMAY
JANB
Сравнение PMAY c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAY | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 2.00 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок PMAY и JANB
Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.05% | -6.52% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.04% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.13% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAY и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 7.39% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 7.39% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 7.39% | +1.01% |
Сравнение комиссий PMAY и JANB
PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAY и JANB
Ни PMAY, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAY and JANB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.
PMAY and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для PMAY и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор