Сравнение PMAU с QMFE
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. PMAU is actively managed, while QMFE is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QMFE.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и QMFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у QMFE с доходностью 8.60%.
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и QMFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.63% | 2.94% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 8.60% | 5.88% |
Correlation
The correlation between PMAU and QMFE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. QMFE — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMFE
Сравнение PMAU c QMFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | QMFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и QMFE
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки QMFE в -11.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и QMFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -11.85% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.08% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и QMFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 7.21% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 11.42% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 11.42% | -9.02% |
Сравнение комиссий PMAU и QMFE
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMFE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и QMFE
Ни PMAU, ни QMFE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAU and QMFE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
PMAU and QMFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.90% for QMFE.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и QMFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор