PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMAU с QMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMAU и QMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAU показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у QMFE с доходностью 8.60%.


PMAU

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
3.27%
С начала года
3.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMFE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.86%
С начала года
8.60%
1 год
15.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAU и QMFE


Correlation

The correlation between PMAU and QMFE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February

Доходность на риск

PMAU vs. QMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMAU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QMFE
Ранг доходности на риск QMFE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMFE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMFE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMFE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMFE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAU c QMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMAUQMFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

PMAU vs. QMFE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAU и QMFE

Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки QMFE в -11.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и QMFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMAUQMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-11.85%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-1.08%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAU и QMFE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMAUQMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

7.21%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

11.42%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

11.42%

-9.02%

Сравнение комиссий PMAU и QMFE

PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMFE в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAU и QMFE

Ни PMAU, ни QMFE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMAU and QMFE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.

PMAU and QMFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.90% for QMFE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAU и QMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор