Сравнение PMAU с JANB
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 1.28% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between PMAU and JANB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PMAU c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAU | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 2.00 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок PMAU и JANB
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -6.52% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.13% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 7.39% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 7.39% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 7.39% | -4.88% |
Сравнение комиссий PMAU и JANB
PMAU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и JANB
Ни PMAU, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PMAU and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMAU.
PMAU and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор