PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

PMAR и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAR и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и ZOCT

2026 (YTD)20252024
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%2.81%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с ZMARZOCT с FMAR

Сравнение комиссий PMAR и ZOCT

И PMAR, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

PMAR vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.03

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.99

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.43

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

15.10

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.03

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.44

-0.62

Корреляция

Корреляция между PMAR и ZOCT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и ZOCT

Ни PMAR, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAR и ZOCT

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-3.18%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-1.91%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.77%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.37%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.43%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и ZOCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.07%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

1.70%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

3.20%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

3.14%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

3.14%

+7.70%