Сравнение PMAR с ZFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).
PMAR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAR и ZFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAR и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | -0.43% | 10.45% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 6.10% |
Доходность по периодам
PMAR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAR и ZFEB
И PMAR, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
PMAR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
PMAR
ZFEB
Сравнение PMAR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAR | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.45 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.59 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.21 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 19.06 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.45 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.75 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PMAR и ZFEB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и ZFEB
Ни PMAR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PMAR и ZFEB
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и ZFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -3.00% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -1.56% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.84% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.40% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.38% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и ZFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.95% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 1.66% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 2.87% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 3.01% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 3.01% | +7.83% |