PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMAR с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMAR и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


PMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.19%
1 год
15.24%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.51%
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAR и UXJL


Correlation

The correlation between PMAR and UXJL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

PMAR vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMARUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.03

PMAR vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMARUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.87

-0.96

Просадки

Сравнение просадок PMAR и UXJL

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMARUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-10.29%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.76%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.51%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMARUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

13.90%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

13.90%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

13.90%

-3.18%

Сравнение комиссий PMAR и UXJL

PMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и UXJL

Ни PMAR, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, PMAR and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PMAR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

PMAR and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for PMAR and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAR и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор