Сравнение PMAIX с SIFAX
PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PMAIX returned 8.52%/yr vs 3.38%/yr for SIFAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PMAIX charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.
Доходность
Сравнение доходности PMAIX и SIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAIX показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции PMAIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.52% против 3.38% соответственно.
PMAIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 8.52%
SIFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам PMAIX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 6.56% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 7.45% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Correlation
The correlation between PMAIX and SIFAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between PMAIX and SIFAX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
PMAIX
SIFAX
Сравнение PMAIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAIX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.47 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 8.52 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAIX и SIFAX
Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, примерно равная максимальной просадке SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и SIFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -23.62% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -4.47% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -4.47% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.97% | -8.32% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.12% | -13.64% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.41% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -8.51% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.29% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAIX и SIFAX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) имеют волатильность 1.91% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.92% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 4.91% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 5.67% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 5.64% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 5.23% | +2.28% |
Сравнение комиссий PMAIX и SIFAX
PMAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAIX и SIFAX
Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SIFAX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 6.11% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.24% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
PMAIX and SIFAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIFAX has higher volatility (1.92%) compared to PMAIX (1.91%). In terms of maximum drawdown, PMAIX dropped -24.12% vs SIFAX's -23.62%.
PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAIX и SIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор