Сравнение PLWIX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у PHTYX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям PHTYX по среднегодовой доходности: 6.86% против 9.95% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и PHTYX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PHTYX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
PLWIX
PHTYX
Сравнение PLWIX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.22 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и PHTYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и PHTYX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности PHTYX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и PHTYX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -30.61% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -11.00% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -24.94% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -30.61% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -7.95% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.63% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.19% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и PHTYX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 2.61%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.60% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 8.23% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 14.73% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 14.48% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 14.75% | -6.20% |