Сравнение PLWIX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 6.99% против 8.91% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и LTIUX
И PLWIX, и LTIUX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
PLWIX
LTIUX
Сравнение PLWIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.61 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 6.81 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и LTIUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и LTIUX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и LTIUX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -49.65% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -8.44% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -24.23% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -28.12% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.60% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.76% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.80% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и LTIUX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 3.00%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.44% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 6.70% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 11.29% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 11.83% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 12.47% | -3.91% |