Сравнение PLWIX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PLWIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.86% против 3.65% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и FRAMX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
PLWIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
PLWIX
FRAMX
Сравнение PLWIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.09 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.00 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 8.06 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и FRAMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и FRAMX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и FRAMX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -33.94% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.45% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -16.31% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -16.31% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -3.20% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.87% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.86% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и FRAMX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.96% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 2.86% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 4.59% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 5.21% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 4.47% | +4.08% |