PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLWIX с ARFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLWIX с ARFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) and ARFVX (American Century Investments One Choice 2050 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PLWIX returned 7.37%/yr vs 9.53%/yr for ARFVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLWIX charges 0.01%/yr vs 0.88%/yr for ARFVX.

Доходность

Сравнение доходности PLWIX и ARFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLWIX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у ARFVX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям ARFVX по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.53% соответственно.

PLWIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.26%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.52%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.37%

ARFVX

1 день
0.19%
1 месяц
3.40%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.72%
3 года*
13.85%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLWIX и ARFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		4.62%11.32%12.21%12.23%-14.36%9.05%12.70%18.40%-5.72%14.96%
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		7.56%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%

Correlation

The correlation between PLWIX and ARFVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.96

The correlation between PLWIX and ARFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2020 Fund

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Часто сравнивают с PLWIX:
PLWIX с FTLSXPLWIX с PLTZXPLWIX с JLKYXPLWIX с TRRLXPLWIX с DRIJXPLWIX с SWYOXPLWIX с SACAX
Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с LTSTXARFVX с VOOGARFVX с FPTKXARFVX с FEGLXARFVX с FSNKXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYX

Доходность на риск

PLWIX vs. ARFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLWIX
Ранг доходности на риск PLWIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLWIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLWIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLWIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLWIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLWIX c ARFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWIXARFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.07

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.93

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.45

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

10.56

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLWIX vs. ARFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLWIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARFVX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLWIX и ARFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWIXARFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PLWIX и ARFVX

Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, примерно равная максимальной просадке ARFVX в -47.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и ARFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLWIXARFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-47.41%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-7.82%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-12.64%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-25.12%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

-29.55%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.54%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.81%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PLWIX и ARFVX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 1.92%, в то время как у American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLWIXARFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.73%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

7.38%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

9.26%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

12.49%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

13.60%

-5.03%

Сравнение комиссий PLWIX и ARFVX

PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARFVX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLWIX и ARFVX

Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности ARFVX в 13.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		13.40%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		9.63%10.08%11.91%5.12%9.82%9.40%5.90%8.69%7.35%5.74%3.73%8.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PLWIX and ARFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARFVX has higher volatility (2.73%) compared to PLWIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PLWIX dropped -49.07% vs ARFVX's -47.41%.

PLWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLWIX и ARFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор