Сравнение PLUIX с POBAX
PLUIX (Pacific Funds Ultra Short Income) and POBAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative) are both mutual funds - PLUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while POBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 5 years, PLUIX returned 3.39%/yr vs 3.85%/yr for POBAX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PLUIX charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for POBAX.
Доходность
Сравнение доходности PLUIX и POBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у POBAX с доходностью 5.55%.
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
POBAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам PLUIX и POBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 1.46% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | 0.16% | 1.73% |
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 5.55% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 11.90% |
Correlation
The correlation between PLUIX and POBAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUIX vs. POBAX — Ранг доходности на риск
PLUIX
POBAX
Сравнение PLUIX c POBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUIX | POBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.44 | +2.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.95 | 2.83 | +13.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.62 | 12.79 | +57.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUIX | POBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 2.33 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.57 | 0.34 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.59 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок PLUIX и POBAX
Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки POBAX в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и POBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUIX | POBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -29.15% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.15% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -8.39% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.98% | -22.33% | +20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -3.59% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.14% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUIX и POBAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) составляет 0.31%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUIX | POBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 2.03% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 5.09% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 6.25% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 11.40% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.54% | 9.88% | -8.34% |
Сравнение комиссий PLUIX и POBAX
PLUIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии POBAX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUIX и POBAX
Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности POBAX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.66% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 2.89% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
PLUIX and POBAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POBAX has higher volatility (2.03%) compared to PLUIX (0.31%). In terms of maximum drawdown, PLUIX dropped -6.16% vs POBAX's -29.15%.
PLUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUIX и POBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор