Сравнение PLTZX с ARGVX
PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) and ARGVX (American Century Investments One Choice 2060 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PLTZX returned 11.62%/yr vs 10.03%/yr for ARGVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PLTZX charges 0.01%/yr vs 0.88%/yr for ARGVX.
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и ARGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у ARGVX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции PLTZX превзошли акции ARGVX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.03% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.62%
ARGVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам PLTZX и ARGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 9.67% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
ARGVX American Century Investments One Choice 2060 Portfolio | 8.49% | 15.81% | 12.48% | 16.07% | -17.87% | 14.38% | 18.10% | 24.96% | -8.19% | 18.89% |
Correlation
The correlation between PLTZX and ARGVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between PLTZX and ARGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZX vs. ARGVX — Ранг доходности на риск
PLTZX
ARGVX
Сравнение PLTZX c ARGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | ARGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.45 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 10.52 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | ARGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.70 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и ARGVX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки ARGVX в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и ARGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZX | ARGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -30.85% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -8.56% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -14.07% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -25.97% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -30.85% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.82% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и ARGVX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZX | ARGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.96% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.26% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 10.36% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.50% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.51% | +1.48% |
Сравнение комиссий PLTZX и ARGVX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARGVX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и ARGVX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности ARGVX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGVX American Century Investments One Choice 2060 Portfolio | 9.86% | 10.70% | 3.22% | 1.62% | 7.48% | 6.43% | 3.31% | 5.69% | 4.97% | 1.78% | 1.02% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.60% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PLTZX and ARGVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTZX has higher volatility (3.30%) compared to ARGVX (2.96%). In terms of maximum drawdown, PLTZX dropped -34.01% vs ARGVX's -30.85%.
ARGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZX и ARGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор