PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGVX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGVX с TWHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARGVX (American Century Investments One Choice 2060 Portfolio) and TWHIX (American Century Heritage Fund) are both mutual funds - ARGVX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while TWHIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ARGVX returned 10.03%/yr vs 12.10%/yr for TWHIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ARGVX charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for TWHIX.

Доходность

Сравнение доходности ARGVX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGVX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции ARGVX уступали акциям TWHIX по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.10% соответственно.

ARGVX

1 день
0.11%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.98%
1 год
20.56%
3 года*
15.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.03%

TWHIX

1 день
-0.27%
1 месяц
6.13%
С начала года
6.69%
6 месяцев
4.63%
1 год
7.33%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGVX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		8.49%15.81%12.48%16.07%-17.87%14.38%18.10%24.96%-8.19%18.89%
TWHIX
American Century Heritage Fund		6.69%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%

Correlation

The correlation between ARGVX and TWHIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between ARGVX and TWHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с ARGVX:
ARGVX с BIGRXARGVX с SWYNXARGVX с FRQHXARGVX с BULIXARGVX с BGEIXARGVX с FRHMXARGVX с PLTZX
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Доходность на риск

ARGVX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGVX
Ранг доходности на риск ARGVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGVX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGVXTWHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.49

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.80

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.53

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

1.55

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGVX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGVX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGVX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGVXTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.49

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ARGVX и TWHIX

Максимальная просадка ARGVX за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGVX и TWHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGVXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-56.98%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-15.82%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-26.30%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-40.34%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-40.34%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-12.25%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.43%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGVX и TWHIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) составляет 2.96%, в то время как у American Century Heritage Fund (TWHIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что ARGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGVXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.13%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

13.69%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

17.35%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

23.25%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

22.82%

-8.31%

Сравнение комиссий ARGVX и TWHIX

ARGVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGVX и TWHIX

Дивидендная доходность ARGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности TWHIX в 20.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		9.86%10.70%3.22%1.62%7.48%6.43%3.31%5.69%4.97%1.78%1.02%
TWHIX
American Century Heritage Fund		20.75%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%

Часто задаваемые вопросы

ARGVX and TWHIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWHIX has higher volatility (4.13%) compared to ARGVX (2.96%). In terms of maximum drawdown, ARGVX dropped -30.85% vs TWHIX's -56.98%.

ARGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGVX и TWHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор