PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с TBLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. PLTW is actively managed, while TBLL is passively managed. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs 3.86% for TBLL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 1.60%.

PLTW

1 день
-3.23%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-42.11%
6 месяцев
-48.01%
1 год
-26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBLL

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.68%
1 год
3.86%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и TBLL

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-42.11%28.26%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.60%3.67%

Correlation

The correlation between PLTW and TBLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ

Доходность на риск

PLTW vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 44
Ранг коэф-та Мартина
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWTBLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
20.52

-20.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
188.99

-189.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

81.03

-80.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

408.95

-409.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3,057.45

-3,058.43

PLTW vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и TBLL

Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и TBLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-0.63%

-52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.65%

-0.01%

-52.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.65%

0.00%

-52.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-0.14%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.25%

0.00%

+27.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и TBLL

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.13%

0.05%

+23.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

0.12%

+46.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.56%

0.19%

+61.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.29%

0.45%

+73.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.29%

0.56%

+73.73%

Сравнение комиссий PLTW и TBLL

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и TBLL

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что больше доходности TBLL в 3.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		151.83%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.76%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and TBLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (23.13%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs TBLL's -0.63%.

On 1-year performance, TBLL leads with 3.86% vs -26.59% for PLTW. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBLL has performed better with a 3.86% return vs -26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 3.76% for TBLL.

PLTW is categorized as Derivative Income, while TBLL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.08% for TBLL.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.52 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и TBLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор